Então você descompactá-lo (colocá-lo onde quiser). Depois disso, execute o Fritz e escolha Engine -> Create UCI engine como na imagem abaixo:
A seguinte caixa de diálogo irá aparecer, após o que você precisa pressionar o botão Browse :
Então você verá uma caixa de diálogo que irá ajudá-lo a encontrar o StockFish. Depois de encontrá-lo, selecione-o e clique em Abrir ( na imagem abaixo, não cliquei no StockFish ao criar a captura de tela; desculpe, esqueci de fazê-lo ):
Depois que o Fritz terminar de carregar o mecanismo, sua caixa de diálogo deve ficar parecida com a imagem abaixo. Então, basta clicar no botão OK :